Finanzmathematik

Ich biete regelmäßig das Modul Finanzmathematik an. Sie können das FiMa Skript herunterladen. Auf dieser Seite veröffentliche zudem R und Python Skripte zur Replikation von Beispieln aus dem Skript.

Mit diesem R Skript EPFMM mit R bzw. mit diesem Python Skript EPFMM mit Python können Sie Rechnungen zum EPFMM aus dem Kapitel 1 nachvollziehen.

Mit diesem R Skript BBM amer Option Portfolio können Sie die Bewertung einer amerikanischen Option mit einem BBM nachvollziehen. Dieses sehr ähnliche Skript repliziert ein Beispiel aus Hull und dieses die Bewertung einer europäischen Put Option einschließlich des Vergleich mit der Black-Scholes Formel

Mit diesem R Skript mu sigma optimale Portfolio können Sie Argumente zu mu sigma optimalen Portfolio nachvollziehen. Ich habe auch ein RMD erstellt: mu sigma optimale Portfolio_RMD. Sie können sich das HTML-Ergebnis hier ansehen mu sigma optimale Portfolio

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